この書籍は、サブスクリプションモデルが普及する中で、企業が「売る」から「顧客との長期的な関係構築」へとシフトする重要性を説いています。特に「カスタマーサクセス」の概念が強調され、顧客の成功が企業の利益につながる時代において、データを活用して顧客を積極的に支援する必要性が述べられています。著者たちは、カスタマーサクセスの歴史や原則、組織の変革について具体的な戦略を提供し、先進的な企業の取り組みを紹介しています。この書籍は、ビジネスの新常識を学ぶための実践的なガイドとなっています。

「買い叩かれない」「きちんと利益を出す」ための成功プロセスを徹底解説。 Ｂ２Bプライシングの決定版！「買い叩かれない」「きちんと利益を出す」ための成功プロセスを徹底解説。高い付加価値をきちんと価格に反映させる値決めと交渉の手法をやさしく説明。解くべき「４つの課題」の分析から、業界ごとの成功事例まで多数紹介しています。【こんな悩みに答えます！】－取引先との関係を壊さないため、値下げ要請にすぐ応じてしまう－コンペに勝って数を売っていても、それが利益につながっていない－値上げにつながる付加価値を持っているのに、「値引きする」以外の価値提供の仕方がわからない【本書の特徴】－取引先との交渉で主導権を握るための方法を「意識」「価値」「手札」「交渉」の４つの視点から分析－ロジカルな値決めの考え方から、「決断が早いことは不利でしかない」といった心理的な駆け引きまでを網羅－「典型的に陥りやすい間違い」をケースごとに解明。うまくいかない要因がどこにあるのか具体的に理解できる－１２業界の成功事例を、それぞれ２つのポイントに注目しながら解説－「ニーズでなくウォンツを満たす」「足し算から引き算へ」といった値上げにつながる価値の作り方がわかる－経営者の意識改革まで踏み込んで、会社全体やブランドにおけるプライシングの重要性が実感できる はじめに　商いの知恵 第１章 プライシングの夜明け ・脱・値下げスパイラル ・安さ＝価値ではない ・着目すべきは単価のアップ ・「値段が高いこと」の副次的効果 第２章 なぜうまくいかないのか ・典型的なＢ２Ｂのプライシング ・「意識」「価値」「手札」「交渉」 第３章 Ｂ２Ｂのプライシング成功事例12業界 ・電子機器　価格で売らずに効果を売る ・自動車部品　大部屋への参画 ・半導体　バッファのある設計 ・照明機器　実質無償の成果報酬 ・ガスタービン　短納期と特急料金 ・建機農機　セット制約でロックイン ・食品卸　脱・十把一絡げ　ほか 第４章 Ｂ２Ｂの値上げの秘訣①――価値創造編 ・価値創造がすべての起点 ・ニーズではなくウォンツを満たす ・一点もので勝負する ・エンドユーザーの目線で価値を創出する ・足し算から引き算へ 第５章 Ｂ２Ｂの値上げの秘訣②――手札編 ・バンドリングを駆使する ・敷居を低くする ・固定費化と変動費化 ・売るシーンを考えて値付けを行う 第６章 Ｂ２Ｂの値上げの秘訣③――交渉術編 ・ストーリーとコミュニケーション力 ・松竹梅の法則を応用する ・レイヤーを上げる ・相手の利害に焦点を当てる ・決断が早いことは不利でしかない 第７章 プライシングで経営を動かす ・プライシングは経営者の仕事 ・売り手と買い手の均衡点 ・市場ポジションとプライシング ・Ｂ２Ｂプライシングの流儀 ・「意識」「価値」「手札」「交渉」を駆使する

本書は、東京大学での人気講義に基づき、データサイエンティストになるための基礎知識を提供します。Pythonを用いたプログラミングやデータ操作、確率・統計、機械学習の基本を学べる内容で、実践的な演習問題も豊富に含まれています。対象読者は、理系の大学生や社会人で、データサイエンスの入門から中級レベルを目指す人です。実際のデータを使いながらスキルを身につけることができることが特徴です。

本書は、データサイエンスにおけるコンペティション、特にKaggleに焦点を当て、実践的なデータ分析手法やテクニックを紹介しています。分析コンペに参加することで得られるスキルは、実務でも役立つため、特徴量の作成やモデルの評価、チューニングなどの具体的な内容が含まれています。著者たちは、データサイエンスの専門家であり、実績を持つKaggleの競技者です。この本は、コンペに挑戦したい人や実務でのモデル精度向上を目指す人にとって有益な情報源となるでしょう。

本書は、現代の営業スタイルが変化していることを強調し、顧客が営業に接触する前に商談プロセスの多くが進んでいる現実に対応する必要性を訴えています。著者は、SaaSビジネスの成長を支えた経験を元に、「科学的アプローチ」に基づく新しいレベニューモデルを提案し、マーケティング、インサイドセールス、営業、カスタマーサクセスのプロセスを紹介します。さらに、SFAやMAの運用方法の変化や、組織の成長を促すための戦略を具体的に解説し、実践的な「プレイブック」としての役割を果たしています。

Developed for the professional Master's program in Computational Finance at Carnegie Mellon, the leading financial engineering program in the U.S. Has been tested in the classroom and revised over a period of several years Exercises conclude every chapter; some of these extend the theory while others are drawn from practical problems in quantitative finance 1. The Binomial No-Arbitrage Pricing Model 1.1. One-Period Binomial Model 1.2. Multiperiod Binomial Model 1.3. Computational Considerations 1.4. Summary 1.5. Notes 1.6. Exercises 2. Probability Theory on Coin Toss Space 2.1. Finite Probability Spaces 2.2. Random Variables, Distributions, and Expectations 2.3. Conditional Expectations 2.4. Martingales 2.5. Markov Processes 2.6. Summary 2.7. Notes 2.8. Exercises 3. State Prices 3.1. Change of Measure 3.2. Radon-Nikod\'ym Derivative Process 3.3. Capital Asset Pricing Model 3.4. Summary 3.5. Notes 3.6. Exercises 4. American Derivative Securities 4.1. Introduction 4.2. Non-Path-Dependent American Derivatives 4.3. Stopping Times 4.4. General American Derivatives 4.5. American Call Options 4.6. Summary 4.7. Notes 4.8. Exercises 5. Random Walk 5.1. Introduction 5.2. First Passage Times 5.3. Reflection Principle 5.4. Perpetual American Put: An Example 5.5. Summary 5.6. Notes 5.7. Exercises 6. Interest-Rate-Dependent Assets 6.1. Introduction 6.2. Binomial Model for Interest Rates 6.3. Fixed-Income Derivatives 6.4. Forward Measures 6.5. Futures 6.6. Summary 6.7. Notes 6.8. Exercises Proof of Fundamental Properties of Conditional Expectations References Index

文科と理科両方の学生のために，統計的なものの考え方の基礎をやさしく解説するとともに，統計学の体系的な知識を与えるように，編集・執筆された．豊富な実際例を用いつつ，図表を多くとり入れ，視覚的にもわかりやすく親しみながら学べるよう配慮した． 第1章 統計学の基礎（中井検裕，縄田和満，松原 望） 第2章 1次元のデータ（中井検裕） 第3章 2次元のデータ（中井研裕，松原 望） 第4章 確率（縄田和満，松原 望） 第5章 確率変数（松原 望） 第6章 確率分布（松原 望） 第7章 多次元の確率分布（松原 望） 第8章 大数の法則と中心極限定理（中井検裕） 第9章 標本分布（縄田和満） 第10章 正規分布からの標本（縄田和満） 第11章 推定（縄田和満） 第12章 仮説検定（縄田和満，松原 望） 第13章 回帰分析（縄田和満） 統計数値表 練習問題の解答

本書は、デジタル・トランスフォーメーション時代における「カスタマーサクセス」の重要性と、その実践に必要なスキルや指針を網羅したハンドブックです。カスタマーサクセスマネジャーの役割、日常業務、顧客との関係構築、成果の達成を支援する方法、チームの運営やキャリアパスの構築まで、幅広い内容が含まれています。カスタマーサクセスに関わるすべての人にとって必携の一冊です。

東大教養学部における多年の講義経験に基づいて書き下ろした解析学の本格的入門書．豊富な練習問題をまじえながら，独自の論理構成でていねいに解き明かす．I 実数と連続，微分法，初等函数，積分法，級数　　　II 陰函数，積分法（続き），ベクトル解析，複素解析 まえがき 読者への注意 第I章　実数と連続 第II章　微分法 第III章　初等函数 第IV章　積分法 第V章　級数 附録1　集合 附録2　論理記号 問題解答

線型代数の最も標準的なテキスト．平面および空間のベクトル，行列，行列式，線型空間，固有値と固有ベクトル等７章の他，附録をつけ線型代数の技術が習熟できる．各章末に演習問題があり，巻末に略解を付す． はじめに まえがき 第1章　平面および空間のベクトル 第2章　行列 第3章　行列式 第4章　線型空間 第5章　固有値と固有ベクトル 第6章　単因子およびジョルダンの標準形 第7章　ベクトルおよび行列の解析的取扱い 附録I　多項式 附録II　ユークリッド幾何学の公理 附録III　群および体の公理 あとがき 問題略解

本書は、地方企業から有名企業、ベンチャーまでの成功事例を通じて、採用担当者が欲しい人材を惹きつける具体策を提供します。内容には、魅力的な求人コピーの作成法、SNSや人事ブログの活用、エージェントとの関係構築、リファラル採用の成功法、効果的な面接技術、候補者の本音を探る質問、内定辞退を防ぐための失敗例などが含まれています。多様な企業の事例を交えながら、採用担当者の悩みを解決するヒントが多数紹介されています。

この書籍は、顧客から学ぶことの重要性を強調し、「構築ー計測ー学習」というフィードバックループを通じて製品やサービスを育てるシリコンバレー発のマネジメント手法を紹介しています。内容はビジョン、舵取り、スピードアップの3部構成で、著者はスタートアップの経験を持つエリック・リース氏です。彼はビジネス戦略のアドバイスを提供し、さまざまな企業での講演活動も行っています。

サブスクリプション（継続課金）モデルが多くの業種で急速に成長しており、これらの企業はS&P500社平均の9倍のスピードで発展している。著者であるZuoraの創業者兼CEOティエン・ツォは、サブスクリプションが単なる課金形態の変更ではなく、ビジネスモデルの変革であると強調。彼は成功するための戦略や組織文化の重要性についても述べている。

この文章は、さまざまな法則についての目次を示しており、一番手の法則やカテゴリーの法則、心の法則など、合計で多くの法則が列挙されています。

Written by an experienced trader and consultant, Frans de Weert's Exotic Options Trading offers a risk-focused approach to the pricing of exotic options. By giving readers the necessary tools to understand exotic options, this book serves as a manual to equip the reader with the skills to price and risk manage the most common and the most complex exotic options. De Weert begins by explaining the risks associated with trading an exotic option before dissecting these risks through a detailed analysis of the actual economics and Greeks rather than solely stating the mathematical formulae. The book limits the use of mathematics to explain exotic options from an economic and risk perspective by means of real life examples leading to a practical interpretation of the mathematical pricing formulae. The book covers conventional options, digital options, barrier options, cliquets, quanto options, outperformance options and variance swaps, and explains difficult concepts in simple terms, with a practical approach that gives the reader a full understanding of every aspect of each exotic option. The book also discusses structured notes with exotic options embedded in them, such as reverse convertibles, callable and puttable reverse convertibles and autocallables and shows the rationale behind these structures and their associated risks. For each exotic option, the author makes clear why there is an investor demand; explains where the risks lie and how this affects the actual pricing; shows how best to hedge any vega or gamma exposure embedded in the exotic option and discusses the skew exposure. By explaining the practical implications for every exotic option and how it affects the price, in addition to the necessary mathematical derivations and tools for pricing exotic options, Exotic Options Trading removes the mystique surrounding exotic options in order to give the reader a full understanding of every aspect of each exotic option, creating a useable tool for dealing with exotic options in practice. " Although exotic options are not a new subject in finance, the coverage traditionally afforded by many texts is either too high level or overly mathematical. De Weert's exceptional text fills this gap superbly. It is a rigorous treatment of a number of exotic structures and includes numerous examples to clearly illustrate the principles. What makes this book unique is that it manages to strike a fantastic balance between the theory and actual trading practice. Although it may be something of an overused phrase to describe this book as compulsory reading, I can assure any reader they will not be disappointed. " -Neil Schofield, Training Consultant and author of Commodity Derivatives: Markets and Applications "Exotic Options Trading does an excellent job in providing a succinct and exhaustive overview of exotic options. The real edge of this book is that it explains exotic options from a risk and economical perspective and provides a clear link to the actual profit and pricing formulae. In short, a must read for anyone who wants to get deep insights into exotic options and start trading them profitably. " -Arturo Bignardi Contents Preface Acknowledgements 1 Introduction 2 Conventional Options, Forwards and Greeks 2.1 Call and Put Options and Forwards 2.2 Pricing Calls and Puts 2.3 Implied Volatility 2.4 Determining the Strike of the Forward 2.5 Pricing of Stock Options Including Dividends 2.6 Pricing Options in Terms of the Forward 2.7 Put-Call Parity 2.8 Delta 2.9 Dynamic Hedging 2.10 Gamma 2.11 Vega 2.12 Theta 2.13 Higher Order Derivatives Like Vanna and Vomma 2.14 Option's Interest Rate Exposure in Terms of Financing the Delta Hedge 3 Profit on Gamma and Relation to Theta 4 Delta Cash and Gamma Cash 4.1 Example Delta and Gamma Cash 5 Skew 5.1 Reasons for Higher Realised Volatility in Falling Markets 5.2 Skew Through Time: 'The Term Structure of Skew' 5.3 Skew and Its Effect on Delta 5.4 Skew in FX versus Skew in Equity: 'Smile versus Downward Sloping' 5.5 Pricing Options Using the Skew Curve 6 Simple Option Strategies 6.1 Call Spread 6.2 Put Spread 6.3 Collar 6.4 Straddle 6.5 Strangle 7 Monte Carlo Processes 7.1 Monte Carlo Process Principle 7.2 Binomial Tree versus Monte Carlo Process 7.3 Binomial Tree Example 7.4 The Workings of the Monte Carlo Process 8 Chooser Option 8.1 Pricing Example Simple Chooser Option 8.2 Rationale Behind Chooser Option Strategies 9 Digital Options 9.1 Choosing the Strikes 9.2 The Call Spread as Proxy for the Digital 9.3 Width of the Call Spread versus Gearing 10 Barrier Options 10.1 Down-and-In Put Option 10.2 Delta Change over the Barrier for a Down-and-In Put Option 10.3 Factors Influencing the Magnitude of the Barrier Shift 10.4 Delta Impact of a Barrier Shift 10.5 Situations to Buy Shares in Case of a Barrier Breach of a Long Down-and-In Put 10.6 Up-and-Out Call 10.7 Up-and-Out Call Option with Rebate 10.8 Vega Exposure Up-and-Out Call Option 10.9 Up-and-Out Put 10.10 Barrier Parity 10.11 Barrier at Maturity Only 10.12 Skew and Barrier Options 10.13 Double Barriers 11 Forward Starting Options 11.1 Forward Starting and Regular Option Compared 11.2 Hedging the Skew Delta of the Forward Start Option 11.3 The Forward Start Option and the Skew Term Structure 11.4 Analytically Short Skew but Dynamically No Skew Exposure 11.5 Forward Starting Greeks 12 Ladder Options 12.1 Example Ladder Option 12.2 Pricing the Ladder Option 13 Lookback Options 13.1 Pricing and Gamma Profile of Fixed Strike Lookback Options 13.2 Pricing and Risk of a Floating Strike Lookback Option 14 Cliquets 14.1 The Ratchet Option 14.2 Risks of a Ratchet Option 15 Reverse Convertibles 15.1 Example Knock-in Reverse Convertible 15.2 Pricing the Knock-in Reverse Convertible 15.3 Market Conditions for Most Attractive Coupon 15.4 Hedging the Reverse Convertible 16 Autocallables 16.1 Example Autocallable Reverse Convertible 16.2 Pricing the Autocallable 16.3 Autocallable Pricing without Conditional Coupon 16.4 Interest/Equity Correlation within the Autocallable 17 Callable and Puttable Reverse Convertible 17.1 Pricing the Callable Reverse Convertible 17.2 Pricing the Puttable Reverse Convertible 18 Asian Options 18.1 Pricing the Geometric Asian Out Option 18.2 Pricing the Arithmetic Asian Out Option 18.3 Delta Hedging the Arithmetic Asian Out Option 18.4 Vega, Gamma and Theta of the Arithmetic Asian Out Option 18.5 Delta Hedging the Asian in Option 18.6 Asian in Forward 18.7 Pricing the Asian in Forward 18.8 Asian in Forward with Optional Early Termination 19 Quanto Options 19.1 Pricing and Correlation Risk of the Option 19.2 Hedging FX Exposure on the Quanto Option 20 Composite Options 20.1 An Example of the Composite Option 20.2 Hedging FX Exposure on the Composite Option 21 Outperformance Options 21.1 Example of an Outperformance Option 21.2 Outperformance Option Described as a Composite Option 21.3 Correlation Position of the Outperformance Option 21.4 Hedging of Outperformance Options 22 Best of andWorst of Options 22.1 Correlation Risk for the Best of Option 22.2 Correlation Risk for the Worst of Option 22.3 Hybrids 23 Variance Swaps 23.1 Variance Swap Payoff Example 23.2 Replicating the Variance Swap with Options 23.3 Greeks of the Variance Swap 23.4 Mystery of Gamma Without Delta 23.5 Realised Variance Volatility versus Standard Deviation 23.6 Event Risk of a Variance Swap versus a Single Option 23.7 Relation Between Vega Exposure and Variance Notional 23.8 Skew Delta 23.9 Vega Convexity 24 Dispersion 24.1 Pricing Basket Options 24.2 Basket Volatility Derived From Its Constituents 24.3 Trading Dispersion 24.4 Quoting Dispersion in Terms of Correlation 24.5 Dispersion Means Trading a Combination of Volatility and Correlation 24.6 Ratio'd Vega Dispersion 24.7 Skew Delta Position Embedded in Dispersion 25 Engineering Financial Structures 25.1 Capital Guaranteed Products 25.2 Attractive Market Conditions for Capital Guaranteed Products 25.3 Exposure Products for the Cautious Equity Investor 25.4 Leveraged Products for the Risk Seeking Investor Appendix A Variance of a Composite Option and Outperformance Option Appendix B Replicating the Variance Swap References Index

本書は、顧客満足が売上に結びつかない理由や、競合に勝てない課題を解決するための顧客ロイヤルティ戦略を解説する入門書です。NPSやカスタマー・エクスペリエンスなどの重要な概念を紹介し、実際のコンサルティング事例や先進事例を豊富に掲載しています。著者は、顧客の心理や行動を分析し、売上に直結するアクションを導く方法論を提供しています。経営者やマーケティング担当者にとって必携の一冊です。

５０のチェックリストですぐに使える！語られることがなかった《Ｂ２Ｂにおける値付け》を初解説！日本企業にあったプライシング戦略 語られることがなかった　《B2Bにおける値付け》を　初解説！ いま、なぜプライシング戦略なのか?↓ 汎用品営業が低価格傾向のなかで、消耗戦から抜け出せないでいる。欧米発のマネジメント方式は日本企業の商習慣にマッチしない。そこで、日本企業の風土にあった具体策を提案。 50のチェックリストですぐに使える! 汎用品事業／個別受注事業(ソリューション営業)共通リスト／コストダウンと同等の重要さでプライシングが扱われているのか／「見える化」できているか／機会喪失を最小化しているか／Ｂ2Ｃの先行事例を勉強しているか／Ｂ2ＣｖｓＢ2Ｂの違いを押さえているか／「顧客からみた価値」とプライスを連動させているか／営業マンが価値を定量化できているか　ほか